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Considerazioni sulla applicazione di un algoritmo di tipo “Branch and Bound” ad un modello a variabili miste per la selezione di portafoglio in media-varianza 1-gen-1991 CORAZZA, Marco 2.1 Articolo su rivista -
Autosimilarità e comportamento non lineare di un indice azionario nel mercato italiano 1-gen-1992 CORAZZA, Marco + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Un modello risolutivo a variabili miste-intere per la selezione di portafoglio in media-varianza 1-gen-1992 CANESTRELLI, ElioCORAZZA, Marco 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Analisi della struttura frattale del mercato finanziario italiano 1-gen-1993 CORAZZA, Marco + 2.1 Articolo su rivista -
Fenomeno della dipendenza a lungo termine nel mercato finanziario italiano 1-gen-1993 CORAZZA, Marco + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Applicazione delle reti neurali alla selezione delle variabili esplicative in modelli economico-finanziari 1-gen-1993 CORAZZA, MarcoGIOVE, Silvio 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Determinazione dei parametri di una funzione di distribuzione Pareto-Lévy stabile 1-gen-1993 CANESTRELLI, ElioCORAZZA, Marco + 2.1 Articolo su rivista -
Un approccio deterministico non lineare complesso alla valutazione delle opzioni finanziarie 1-gen-1994 CORAZZA, Marco + 2.1 Articolo su rivista -
Selecting mean-variance portfolio by non-linear mixed-integer programming methods 1-gen-1994 CORAZZA, Marco + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Una versione frazionaria delle leggi finanziarie in regime dell’interesse composto 1-gen-1995 CORAZZA, Marco + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Caso e Caos Deterministico: un Approccio all’Analisi delle Leggi di Evoluzione dei Prezzi Speculativi 1-gen-1995 CORAZZA, Marco 1.09 Tesi di Dottorato -
Determinazione dei parametri di una distribuzione Pareto-Lévy stabile per i titoli azionari del mercato italiano (e Allegati 1, 2 e 3) 1-gen-1995 CANESTRELLI, ElioCORAZZA, Marco + 7.01 Working paper -
Modelli previsivi neurali: un'applicazione al mercato finanziario italiano 1-gen-1996 CANESTRELLI, ElioCORAZZA, Marco + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Una generalizzazione dello sviluppo in serie di Taylor mediante il calcolo frazionario secondo Weyl 1-gen-1996 CORAZZA, Marco + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Esponente di Hurst ed analisi Rescaled Range: alcuni risultati 1-gen-1996 CORAZZA, Marco 2.1 Articolo su rivista -
Artificial Neural Network forecasting models: An application to the Italian stock market 1-gen-1996 CANESTRELLI, ElioCORAZZA, Marco + 2.1 Articolo su rivista -
Un sistema previsivo neurale a 2 stadi con applicazione a serie storiche 1-gen-1997 Marco Corazza + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Searching for fractal structure in agricultural futures markets 1-gen-1997 CORAZZA, Marco + 2.1 Articolo su rivista -
Long-term memory stability in the Italian stock market 1-gen-1998 CORAZZA, Marco 2.1 Articolo su rivista -
Dinamiche deterministiche non lineari complesse. Parte I: Elementi di teoria 1-gen-1998 Marco Corazza 7.01 Working paper -
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