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Structural Macroeconomic Analysis for Dynamic Factor Models
2010-01-01 Cavicchioli, Maddalena
Spectral Density of Markov Switching VARMA Models
2013-01-01 Cavicchioli, Maddalena
On Asymptotic Properties of the QML Estimator for GARCH Models
2013-01-01 Cavicchioli, Maddalena
Markov Switching Models for Volatility: Filtering, Approximation and Duality
2013-01-01 Billio, Monica; Cavicchioli, Maddalena
Business Cycle and Markov Switching Models with Distributed Lags: a Comparison between US and Euro Area
2014-01-01 Billio, Monica; Cavicchioli, Maddalena
Validating markov switching VAR through spectral representations
2016-01-01 Billio, Monica; Cavicchioli, Maddalena
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract |
---|---|---|---|---|---|
Structural Macroeconomic Analysis for Dynamic Factor Models | 1-gen-2010 | CAVICCHIOLI, MADDALENA | 2.1 Articolo su rivista | - | |
Spectral Density of Markov Switching VARMA Models | 1-gen-2013 | CAVICCHIOLI, MADDALENA | 2.1 Articolo su rivista | - | |
On Asymptotic Properties of the QML Estimator for GARCH Models | 1-gen-2013 | CAVICCHIOLI, MADDALENA | 2.1 Articolo su rivista | - | |
Markov Switching Models for Volatility: Filtering, Approximation and Duality | 1-gen-2013 | BILLIO, MonicaCAVICCHIOLI, MADDALENA | 3.1 Articolo su libro | - | |
Business Cycle and Markov Switching Models with Distributed Lags: a Comparison between US and Euro Area | 1-gen-2014 | BILLIO, MonicaCAVICCHIOLI, MADDALENA | 2.1 Articolo su rivista | - | |
Validating markov switching VAR through spectral representations | 1-gen-2016 | BILLIO, MonicaCAVICCHIOLI, MADDALENA | 3.1 Articolo su libro | - |
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