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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
Investment Styles in the European Equity Market 1-gen-2000 BILLIO, MonicaCASARIN, RobertoSARTORE, Domenico + 3.1 Articolo su libro -
Extreme returns in a shortfall risk framework 1-gen-2002 BILLIO, MonicaCASARIN, Roberto + 7.16 Altro -
Metodi Monte Carlo per la Valutazione di Opzioni Finanziarie 1-gen-2002 CASARIN, Roberto + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Italian Equity Funds: Efficiency and Performance Persistence 1-gen-2003 CASARIN, RobertoPELIZZON, Loriana + 3.1 Articolo su libro -
Extreme Returns in a Shortfall Risk Framework 1-gen-2003 BILLIO, MonicaCASARIN, Roberto 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Bayesian Inference for Mixture of Stable Distributions 1-gen-2003 CASARIN, Roberto 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Italian Equity Funds: Efficiency and Performance Persistence 1-gen-2003 CASARIN, RobertoPELIZZON, Loriana + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Bayesian inference in dynamic models with latent factors 1-gen-2003 BILLIO, MonicaCASARIN, RobertoSARTORE, Domenico 7.01 Working paper -
Bayesian Inference for Generalised Markov Switching Stochastic Volatility Models 1-gen-2004 CASARIN, Roberto 3.1 Articolo su libro -
Bayesian Inference for Mixture of Stable Distributions 1-gen-2004 CASARIN, Roberto 3.1 Articolo su libro -
Bayesian Monte Carlo Filtering for Stochastic Volatility Models 1-gen-2004 CASARIN, Roberto 3.1 Articolo su libro -
Stochastic Optimisation for Allocation Problem with Shortfall Risk Constraints 1-gen-2005 BILLIO, MonicaCASARIN, Roberto 7.16 Altro -
Solution Manual for Selected Problems, Monte Carlo Statistical Methods, 2nd Edition, Christian P. Robert and George Casella 1-gen-2005 CASARIN, Roberto + 1.01 Monografia o trattato scientifico -
Simulation Methods for Nonlinear and Non-Gaussian Models in Finance, Premio SIE 1-gen-2005 CASARIN, Roberto 2.1 Articolo su rivista -
Relative benchmark rating and persistence analysis: Evidence from Italian equity funds 1-gen-2005 CASARIN, RobertoPELIZZON, LorianaSARTORE, Domenico + 2.1 Articolo su rivista -
Business Cycle and Stock Market Volatility: A Particle Filter Approach 1-gen-2006 CASARIN, Roberto + 3.1 Articolo su libro -
Bayesian Inference on Dynamic Models with Latent Factors 1-gen-2007 BILLIO, MonicaCASARIN, RobertoSARTORE, Domenico 3.1 Articolo su libro -
Particle Filters for Markov Switching Stochastic Correlation Models 1-gen-2007 CASARIN, Roberto + 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Matrix-state particle filters for Wishart stochastic volatility processes 1-gen-2007 CASARIN, RobertoSARTORE, Domenico 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Bayesian inference in dynamic models with latent factors 1-gen-2007 BILLIO, MonicaCASARIN, RobertoSARTORE, Domenico 3.1 Articolo su libro -
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