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A more informative estimation procedure for the parameters of a diffusion process
1999-01-01 Basso, Antonella; Pianca, Paolo
Simulating optimal stopping time of Russian options
2000-01-01 Basso, Antonella; Pianca, Paolo
Tecniche reticolari per l'option pricing
2000-01-01 Basso, Antonella; Pianca, Paolo
The jump-diffusion return model: maximum likelihood estimation and applications to the Italian market
2000-01-01 Basso, Antonella; Ellero, Andrea; Pianca, Paolo
Funzioni di più variabili
2001-01-01 Basso, Antonella; Pianca, Paolo
Efficient bounds for the price of option strategies and binary options
2001-01-01 Basso, Antonella; Pianca, Paolo
Option pricing bounds with standard risk aversion preferences
2001-01-01 Basso, Antonella; Pianca, Paolo
Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options
2002-01-01 Basso, Antonella; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
Optimal exercise of American options
2002-01-01 Basso, Antonella; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options
2002-01-01 Basso, Antonella; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options
2002-01-01 Basso, Antonella; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
Metodi quantitativi per la misurazione della performance dei fondi comuni di investimento
2003-01-01 Pianca, Paolo
Elementi di Teoria delle opzioni
2003-01-01 Pianca, Paolo
Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza"
2003-01-01 Basso, Antonella; Corazza, Marco; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
Discrete monitoring correction of American options exercise
2003-01-01 Basso, Antonella; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
Appunti di matematica finanziaria
2004-01-01 Basso, Antonella; Pianca, Paolo
A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options
2004-01-01 Basso, Antonella; Nardon, Martina; Pianca, Paolo
Simple formula to option pricing and hedging in the Black-Scholes model
2005-01-01 Pianca, Paolo
Simulation techniques for generalized Gaussian densities
2006-01-01 Nardon, Martina; Pianca, Paolo
Modelli continui per la valutazione di opzioni su titoli azionari che staccano dividendi, Il Risparmio, LV (1), 101-125, (2007)
2007-01-01 Pianca, Paolo
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