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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
A more informative estimation procedure for the parameters of a diffusion process 1-gen-1999 BASSO, AntonellaPIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
Simulating optimal stopping time of Russian options 1-gen-2000 BASSO, AntonellaPIANCA, Paolo 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Tecniche reticolari per l'option pricing 1-gen-2000 BASSO, AntonellaPIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
The jump-diffusion return model: maximum likelihood estimation and applications to the Italian market 1-gen-2000 BASSO, AntonellaELLERO, AndreaPIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
Funzioni di più variabili 1-gen-2001 BASSO, AntonellaPIANCA, Paolo 1.01 Monografia o trattato scientifico -
Efficient bounds for the price of option strategies and binary options 1-gen-2001 BASSO, AntonellaPIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
Option pricing bounds with standard risk aversion preferences 1-gen-2001 BASSO, AntonellaPIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
Discrete and continuous time approximations of the optimal exercise boundary of American options 1-gen-2002 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 7.01 Working paper -
Optimal exercise of American options 1-gen-2002 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 7.01 Working paper -
An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options 1-gen-2002 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
An analysis of the effects of continuous dividends on the exercise of American options 1-gen-2002 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 7.01 Working paper -
Metodi quantitativi per la misurazione della performance dei fondi comuni di investimento 1-gen-2003 PIANCA, Paolo 7.16 Altro -
Elementi di Teoria delle opzioni 1-gen-2003 PIANCA, Paolo 1.01 Monografia o trattato scientifico -
Atti della Giornata di Studio "Metodi Numerici per la Finanza" 1-gen-2003 BASSO, AntonellaCORAZZA, MarcoNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 5.1 Curatela -
Discrete monitoring correction of American options exercise 1-gen-2003 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 4.1 Articolo in Atti di convegno -
Appunti di matematica finanziaria 1-gen-2004 BASSO, AntonellaPIANCA, Paolo 1.01 Monografia o trattato scientifico -
A two-step simulation procedure to analyze the exercise features of American options 1-gen-2004 BASSO, AntonellaNARDON, MartinaPIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
Simple formula to option pricing and hedging in the Black-Scholes model 1-gen-2005 PIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
Simulation techniques for generalized Gaussian densities 1-gen-2006 NARDON, MartinaPIANCA, Paolo 3.1 Articolo su libro -
Modelli continui per la valutazione di opzioni su titoli azionari che staccano dividendi, Il Risparmio, LV (1), 101-125, (2007) 1-gen-2007 PIANCA, Paolo 2.1 Articolo su rivista -
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