OSUNTUYI, Ayokunle Anthony

OSUNTUYI, Ayokunle Anthony  

Dipartimento di Economia  

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Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
Bayesian nonparametric panel Markov-switching GARCH models 1-gen-2020 Roberto CasarinAnthony Osuntuyi + 7.01 Working paper -
Bayesian nonparametric panel Markov-switching GARCH models 1-gen-2024 Roberto CasarinAnthony Osuntuyi + 2.1 Articolo su rivista -
Efficient Gibbs Sampling for Markov Switching GARCH Models 1-gen-2012 BILLIO, MonicaCASARIN, RobertoOsuntuyi A. 3.1 Articolo su libro -
Efficient Gibbs sampling for Markov switching GARCH models 1-gen-2016 CASARIN, RobertoBILLIO, MonicaOsuntuy A. 2.1 Articolo su rivista -
Empirical Characterization of the Temporal Dynamics of EEG Spectral Components 1-gen-2020 Osuntuyi A. A. + 2.1 Articolo su rivista -
Markov Switching GARCH models for Bayesian Hedging on Energy Futures Markets 1-gen-2013 BILLIO, MonicaCASARIN, RobertoOSUNTUYI A. 3.1 Articolo su libro -
Markov switching GARCH models for Bayesian hedging on energy futures markets 1-gen-2018 BILLIO, MonicaCASARIN, RobertoOsuntuyi, Anthony 2.1 Articolo su rivista -
Monte carlo within simulated annealing for integral constrained optimizations 1-gen-2022 Casarin, ROsuntuyi, A + 2.1 Articolo su rivista -
The distributional properties of the family of logistic distributions 1-gen-2008 Osuntuyi A. A. + 2.1 Articolo su rivista -
The Impact of Climate on Economic and Financial Cycles: A Markov-switching Panel Approach 1-gen-2021 Billio M.Casarin R.De Cian E.Mistry M.Osuntuyi A. 3.1 Articolo su libro -