Questo Lavoro si propone di determinare le leggi finanziarie secondo le quali debba evolvere la componente priva di rischio di un portafoglio aleatorio immunizzato al fine di evitare la possibilità di arbitraggi, nell'assunzione in cui la dinamica della componente aleatoria sia descrivibile mediante un moto Browniano frazionario.

Una versione frazionaria delle leggi finanziarie in regime dell’interesse composto

CORAZZA, Marco
;
1995-01-01

Abstract

Questo Lavoro si propone di determinare le leggi finanziarie secondo le quali debba evolvere la componente priva di rischio di un portafoglio aleatorio immunizzato al fine di evitare la possibilità di arbitraggi, nell'assunzione in cui la dinamica della componente aleatoria sia descrivibile mediante un moto Browniano frazionario.
1995
Atti del Diciannovesimo Convegno A.M.A.S.E.S.
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